近日，渤海銀行股份有限公司（以下簡稱“渤海銀行”）執(zhí)行董事、副行長、首席風(fēng)險管理官趙志宏先生受邀出席評級公司穆迪分析主辦的第八屆“穆迪分析風(fēng)險及金融從業(yè)者論壇（簡稱RFPC）”，與來自中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會、中金公司、華泰證券等機構(gòu)的眾多信用領(lǐng)域?qū)＜乙煌瑖@“開放的中國，信用的中國”這一主題進行深度交流探討。
在本次論壇上，趙志宏先生發(fā)表了題為《VUCA時代的風(fēng)險管理技術(shù)》的主題演講。他在演講中表示，應(yīng)對越來越復(fù)雜、多重因子疊加的風(fēng)險世界的方法是：金融機構(gòu)需要鍛造前瞻性和可延展的風(fēng)險管理核心能力，其中的破局之策即是運用大數(shù)據(jù)和機器學(xué)習(xí)。
立足金融機構(gòu)角度 洞察行業(yè)風(fēng)險管理的新風(fēng)向
信息化程度較高的金融行業(yè)無疑是當(dāng)前數(shù)智化轉(zhuǎn)型浪潮的先鋒，但與此同時，其特殊的行業(yè)屬性也使得面臨著更嚴(yán)苛的合規(guī)要求，督促其全面風(fēng)險管理能力建設(shè)需要不斷提升、完善。
在《VUCA時代的風(fēng)險管理技術(shù)》主題演講中，趙志宏介紹到，VUCA時代指的是我們生活在一個充滿易變性(Volatile)、不確定性(Uncertainty)、復(fù)雜性(Complexity)、模糊性(Ambiguity)的世界里。從這樣一個簡明扼要的概念出發(fā)，結(jié)合電影《失控玩家》里面的故事情境，趙志宏一開始就通過精彩、有趣還略帶哲學(xué)思考的開場引起了大家的強烈興趣和共鳴。
談到渤海銀行的“全面風(fēng)險管理5A”構(gòu)想時，趙志宏強調(diào)，數(shù)字化時代以數(shù)據(jù)為中心構(gòu)建的高效協(xié)作的數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)，結(jié)合數(shù)字證書、加密計算等多種技術(shù)，為經(jīng)濟社會生活提供了全方位真實性和可靠性保障，同時也帶來了價值重塑、業(yè)務(wù)重塑、產(chǎn)品和運營體系的重塑等。
與此相伴而來的是新型風(fēng)險和挑戰(zhàn)，包括加密貨幣風(fēng)險、計算機網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險、個人信息安全保護等方面的挑戰(zhàn)。為了實現(xiàn)由風(fēng)險“管理”到風(fēng)險“賦能”的轉(zhuǎn)變，需要進行全業(yè)務(wù)流程的自動化、智能化。由信用挖掘能力、全面融入能力、無感服務(wù)能力、生態(tài)賦能能力、合規(guī)管理能力構(gòu)成的智能風(fēng)控能力，也將成為未來銀行的價值體現(xiàn)，成為銀行的核心競爭力。即可以通過建設(shè)智能風(fēng)險計量中心，打造模型管理工廠，實現(xiàn)5A（自動Automated、實時Actual time、精準(zhǔn)Accurate、敏捷Agile、進化Anagenesis）的智能風(fēng)控，來提升數(shù)字化的風(fēng)險治理能力。
具體而言，就是要強化數(shù)據(jù)分級分類，明確數(shù)據(jù)權(quán)屬，落地數(shù)據(jù)生命周期保護措施，保護金融數(shù)據(jù)安全，保護客戶隱私。目前已經(jīng)有多種技術(shù)能夠支持以上目標(biāo)的達成。一是多方聯(lián)合計算、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等技術(shù)，與外部第三方聯(lián)合建模，提供“可用不可見”的數(shù)據(jù)分析能力，在工商、交通等領(lǐng)域有較好的數(shù)據(jù)共享實踐，可以有效提升風(fēng)險建模質(zhì)量。二是差分隱私技術(shù)，通過插入噪聲保護單一客戶隱私，但可以挖掘特定客群的行為趨勢，在合理設(shè)置下可以用于風(fēng)險趨勢的預(yù)判。三是智能敏感數(shù)據(jù)識別和用戶實體行為分析（UEBA），用于內(nèi)部數(shù)據(jù)的安全治理，掌握用戶使用敏感數(shù)據(jù)的基線規(guī)律，從而進一步發(fā)現(xiàn)異常行為，保護企業(yè)內(nèi)敏感數(shù)據(jù)安全，讓數(shù)據(jù)流動和使用更合規(guī)、更安心。
以渤海銀行作為實際案例分享，趙志宏還簡要介紹了渤海銀行的房地產(chǎn)決策支持模型引擎、政府償債能力評價模型等決策模塊，以及模型工廠、聯(lián)邦學(xué)習(xí)平臺等智能在線系統(tǒng)。趙志宏也曾經(jīng)表示，數(shù)字化、智能化風(fēng)控的應(yīng)用將給敏捷銀行的風(fēng)險管理帶來新路徑，能夠在安全可控的前提下充分釋放AI+智能合約等技術(shù)的潛能，實現(xiàn)銀行風(fēng)險管理的超級自動化，一方面能高效快速地自動識別、應(yīng)對及處置風(fēng)險，另一方面還能同時自動完成對監(jiān)管數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)和挖掘，自動提煉監(jiān)管尺度并生成智能監(jiān)管合約，自動確保合規(guī)要求在業(yè)務(wù)流中被及時貫徹及滿足，并通過構(gòu)建企業(yè)層級數(shù)據(jù)字典，實現(xiàn)內(nèi)控數(shù)據(jù)的共享性和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的統(tǒng)一性，對監(jiān)管合規(guī)數(shù)據(jù)形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)宏觀監(jiān)管和機構(gòu)內(nèi)部監(jiān)管的統(tǒng)一。
關(guān)于渤海銀行股份有限公司
渤海銀行是《中國商業(yè)銀行法》2003年修訂以來，唯一一家全新成立同時也是唯一一家外資銀行參與發(fā)起設(shè)立的全國性股份制商業(yè)銀行，在12家同類銀行中最為年輕，具有顯著的后發(fā)優(yōu)勢。
近年來，渤海銀行持續(xù)貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)新發(fā)展格局，始終堅持經(jīng)濟責(zé)任與社會責(zé)任相統(tǒng)一，主動響應(yīng)國家號召讓利實體經(jīng)濟，全面推進綠色金融體系建設(shè)，并不斷加速向零售銀行、交易銀行、輕型銀行轉(zhuǎn)型，推進“四五”規(guī)劃轉(zhuǎn)型并取得良好成效，2022年上半年實現(xiàn)規(guī)模合理增長，資產(chǎn)質(zhì)量保持持續(xù)穩(wěn)定。
在近日恒生指數(shù)公司公布的截至2022年6月30日的恒生指數(shù)系列季度檢討結(jié)果中，渤海銀行獲納入恒生綜合指數(shù)成份股，標(biāo)志著該行成為港股市場具有代表性的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)標(biāo)的之一。
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